Comment tester votre stratégie de trading de crypto-monnaie

Avant d’acheter un téléphone, un ordinateur portable ou quoi que ce soit d’autre, vous devez vous assurer qu’il fonctionne en le testant. Cette même pratique doit être mise en œuvre dans le commerce. Vous ne devez pas utiliser votre stratégie de trading sur le marché en direct sans tester si elle fonctionne ou au moins avoir une idée des résultats qu’elle peut obtenir, c’est pourquoi vous devez la tester.


Qu’est-ce qu’un backtest ?

De nombreux nouveaux traders passent par le cycle consistant à développer une stratégie qui semble fonctionner, à l’utiliser pendant un certain temps et à l’abandonner après avoir perdu une série de transactions. Ensuite, ils recherchent d’autres stratégies et répètent le cycle. En conséquence, beaucoup d’entre eux abandonnent le trading, estimant que tout le monde ne peut pas être constamment rentable sur le marché des crypto-monnaies ou que le trading des crypto-monnaies ne leur convient pas.

Ainsi, au lieu de passer par le cycle consistant à arrêter d’utiliser une stratégie de trading et à en choisir une autre lorsque vous commencez à perdre des transactions, vous pouvez tester votre stratégie avec les données pour voir comment elle se serait déroulée au fil du temps sans risquer d’argent. Un résultat positif vous aidera à augmenter la confiance dans une telle stratégie.

Le backtesting vous permet d’évaluer les performances potentielles de Stratégie de trading de crypto-monnaie Basé sur des données historiques. L’idée est que quel que soit le résultat produit par la stratégie sur les données historiques, il est susceptible de se répéter. Ainsi, une stratégie qui produit de bons résultats en la testant sur des données historiques a de fortes chances de bien performer dans les conditions futures du marché et vice versa.

4 raisons pour lesquelles vous devriez back-tester votre stratégie de trading

Voici quelques avantages du back-testing de votre stratégie de trading.

1. Test de stratégie à risque zéro

Vous n’avez pas à risquer votre capital de trading lorsque vous testez votre stratégie. Au lieu de tester votre stratégie de trading sur un compte de trading réel, le back testing est une solution idéale.

2. Affinez votre stratégie

Le backtesting révèle les forces et les faiblesses de votre stratégie. Ensuite, vous pouvez utiliser les informations pour ajuster la stratégie en fonction des besoins de votre entreprise et de votre type de personnalité.

3. Plus de confiance dans votre stratégie de trading

Le backtesting vous permet d’expérimenter différentes stratégies de marché pour choisir la meilleure. Cette pratique augmentera votre confiance dans votre stratégie, surtout si elle fonctionne bien sur une grande partie des données du marché.

4. Obtenez de nouvelles idées

Étant donné que le processus de backtesting vous expose à de nombreuses données, vous êtes susceptible de voir des modèles de trading plus récurrents, ce qui permet d’obtenir de nouvelles idées de trading dans le processus.

Deux façons de tester votre stratégie

Le back-testing de la stratégie de codage peut être effectué manuellement ou automatiquement.

Essai manuel

Un nouveau test manuel de votre stratégie nécessitera de placer vous-même des transactions sur des données historiques. Pour effectuer un backtest manuel, vous devez effectuer les étapes suivantes.

  1. Après avoir ouvert un compte auprès d’un Échange de crypto-monnaie de confianceouvrez le paramètre de graphique de l’actif souhaité.

  2. Le backtesting nécessite une stratégie. Vous devez également décider quels outils et indicateurs vous souhaitez utiliser. Par exemple, votre stratégie pourrait consister à échanger des retracements de tendance (qu’ils soient baissiers ou haussiers) sur BTCUSD sur une période d’une heure après que le prix a rebondi sur le niveau de 61,8 % en utilisant Outil de correction de Fibonacci. Le niveau de Fibonacci à 61,8% devrait également former une confluence avec la ligne de tendance pour valider le mouvement.
  3. Puisque vous avez maintenant une stratégie, la prochaine chose à faire est de revenir à l’endroit où vous voulez commencer le backtesting. Dans le cas de BTCUSD, vous pouvez commencer à partir de 2013. Vous pouvez ensuite rechercher des tendances sur le graphique en 1 heure pour voir si la tendance peut se poursuivre après une correction qui répond à vos besoins spécifiques.
  4. Lorsque vous voyez le paramètre correspondant, vous devez utiliser Outils et indicateurs Vous voulez tester sur le graphique. Dans ce cas, l’outil de retracement de Fibonacci et la ligne de tendance. Ensuite, dessinez le graphique comme si vous alliez échanger le mouvement lorsqu’il s’est produit initialement. Après cela, déplacez le graphique d’un chandelier à l’autre pour voir le résultat. L’idée est de déplacer lentement le graphique vers l’avant pour voir le résultat de la transaction, puis de documenter le résultat.
  5. Au fur et à mesure que vous notez le résultat, vous pouvez continuer à faire défiler les nouveaux paramètres, utiliser vos outils de trading pour l’analyser et continuer pour voir ce qui s’est passé. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous ayez parcouru beaucoup de données. Certaines plateformes comme TradingView vous permettent d’activer et de désactiver automatiquement les données historiques, vous n’avez donc pas à faire défiler vous-même. Vous pouvez également contrôler la vitesse de lecture sur le graphique. Ceci est disponible pour les utilisateurs Pro, Pro + et Premium de la plateforme.

Le backtesting manuel peut vous aider à acquérir un peu de maîtrise Mauvaise psychologie du trading Parce que vous serez émotionnellement impliqué dans une certaine mesure. La méthode ne nécessite pas non plus que vous ayez des compétences en codage.

D’un autre côté, le backtesting manuel prend beaucoup de temps car vous devrez analyser beaucoup de données historiques pour obtenir vos résultats. Il est également facile de faire des erreurs lors du suivi de vos données ou résultats passés. Le backtesting manuel devient plus fastidieux si vous essayez d’évaluer plusieurs délais.

Backtest automatique

Cette méthode de backtesting vous aide à utiliser la technologie pour tester si votre stratégie fonctionne ou non, en utilisant généralement le codage pour simplifier le processus. Il vous permet de tester vos stratégies facilement et plus rapidement sur une longue période. Vous pouvez ensuite utiliser les données générées pour voir si votre stratégie est appropriée et ce qui doit être modifié.

Un backtest automatisé fonctionne de la même manière qu’un backtest manuel. Vous devrez également choisir un laps de temps, votre actif de trading et votre stratégie de test. La principale différence est que vous n’avez pas à configurer chaque opération, à prendre note de chaque commande et à calculer vous-même les profits et les pertes – tout est fait automatiquement.

Le principal défi du backtesting automatisé est que vous devrez peut-être savoir coder ou au moins avoir un accès facile à des experts en codage.

Inconvénients du backtesting de votre stratégie

Bien que tester une stratégie de trading de crypto-monnaie soit toujours utile, il y a quelques inconvénients.

Les succès passés ne garantissent pas les résultats futurs

Ajuster et affiner votre stratégie en fonction des résultats des données historiques peut affecter son efficacité. Les conditions du marché changent constamment. Par conséquent, une stratégie qui a fonctionné dans le passé peut ne pas fonctionner correctement à l’avenir. Il est également possible que les données historiques que vous utilisez soient caractérisées par divers événements de marché négatifs, des sentiments négatifs et positifs, etc.

Par exemple, les conditions du marché pendant le verrouillage de la pandémie de 2020 peuvent ne pas représenter les conditions normales du marché, et les résultats obtenus grâce à ces données peuvent ne pas être une bonne représentation des conditions futures du marché.

Le marché des crypto-monnaies est encore nouveau

Le marché de la cryptographie est relativement nouveau et certaines pièces ne contiennent pas suffisamment de données pour tester votre stratégie. par exemple, Pensez à un Shiba Inu; Vous ne pouvez accéder aux graphiques et aux données qu’à la fin de 2020, ce qui peut ne pas être suffisant pour compléter un modèle spécifique.

Le marché des crypto-monnaies est également un marché moderne et volatil, ce qui rend difficile la détection de modèles spécifiques comme sur les marchés des changes et des actions. Dans une large mesure, le prix du bitcoin a toujours une influence majeure sur le prix de nombreuses autres crypto-monnaies.

3 conseils importants pour le test de chiffrement

Les conseils suivants vous seront utiles pour tester votre stratégie.

1. Ne soyez pas sélectif avec les données

Assurez-vous d’utiliser des ensembles de données aléatoires, pas seulement ceux qui semblent favoriser votre stratégie. Vous ne devriez pas vous leurrer simplement en utilisant des données passées qui font bien paraître vos stratégies. Cette pratique ne vous fera échouer que lorsque vous utiliserez des données en temps réel.

2. Soyez méticuleux

Il n’y a pas besoin de se précipiter. Être minutieux vous aidera à découvrir les défauts qui auraient pu être manqués par le backtest causal. Ne laissez aucune pierre sans son cœur. Pour être précis, vous devez utiliser autant de données que possible pour voir comment votre stratégie fonctionne dans différentes situations de marché.

3. Vous n’aurez jamais une stratégie parfaite

Toutes les stratégies ont leurs inconvénients ou des moments où vous rencontrez des séries de défaites. Tout ce que vous voulez vous assurer, c’est que la technique de trading que vous utilisez sera rentable à long terme et donnera le résultat souhaité. Vous devrez également utiliser certaines pratiques de gestion des risques pour y parvenir.

Choisissez votre style de backtesting

Le backtesting peut aider une stratégie de trading de crypto-monnaie lorsqu’il est correctement mis en œuvre. Pour décider lequel est le meilleur entre un backtest manuel et un backtest automatisé, vous devez tenir compte de divers facteurs tels que le temps dont vous disposez pour le backtest, votre personnalité, etc.

Le backtesting manuel peut prendre beaucoup de temps et peut également conduire à des erreurs. D’autre part, le backtesting automatisé est moins compliqué mais nécessite le savoir-faire pour le créer ou l’accès à des experts capables de créer le logiciel requis. Cependant, deux méthodes de back-testing se sont avérées fiables sur de nombreux marchés financiers.

Les informations sur ce site Web ne constituent pas, et ne doivent pas être considérées, des conseils financiers, des conseils en investissement ou des conseils commerciaux. MakeUseOf ne donne aucun conseil sur les questions de trading ou d’investissement et ne conseille pas d’acheter ou de vendre une crypto-monnaie particulière. Effectuez toujours votre propre diligence raisonnable et consultez un conseiller financier agréé pour obtenir des conseils en investissement.

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